Trading System Development C ++

Senior Low Latency C Entwickler Exchange Connectivity Trading Systems Job Beschreibung Das Gateway-Team ist verantwortlich für die Unternehmen Austausch von Marktdaten und Auftragsabwicklung. Unsere Fähigkeit, Informationen vollständig und korrekt mit extrem geringer Latenz zu verarbeiten, ist entscheidend für den Erfolg unseres Handels. Wir haben einen der schnellsten Software-Stacks in Asien. Der erfolgreiche Kandidat wird ein Senior-Mitglied des Teams sein, das für die Entwicklung von Marktverbindungen für unsere eigenen entwickelten Handelssysteme zuständig ist. Aufgaben und Aufgaben Design und Entwicklung unserer Exchange-Konnektivitätssoftware unter Linux mit C Bereitstellung von Führungsqualitäten bei der latenzfreien Gestaltung und Implementierung in der IT Bereitstellung von technischer Beratung in der IT bei Design - und Code-Reviews Engagieren Sie sich mit Händlern und Quants regelmäßig, um Systemanforderungen zu sammeln Stufe 3 Unterstützung nach Bedarf Qualifikationen amp Voraussetzungen Hochschulabschluss in Informatik oder verwandten Bereichen 5 Jahre C-Serverseitige Entwicklung auf Linux Erfahrung mit direkter Exchange-Konnektivität (entweder Marktdaten oder Ausführung) Erfahrung mit Australien, China oder Hongkong tauscht Kompetenz aus Bei der Entwicklung von Multithread - und Netzwerk-Socket-Software Umfangreiche Erfahrung in der Programmierung mit niedrigen Latenzzeiten oder Linux-Kernel-Entwicklung Starke Kommunikation im gesprochenen und schriftlichen Englisch Kenntnisse der schriftlichen chinesischen oder gesprochenen Mandarin a plus Ein vielfältiges, multinationales Unternehmen mit einer jungen, ungezwungenen Atmosphäre Eine dynamische Arbeit Umgebung, in der der Fokus darauf ist, die Dinge effizienter zu machen, anstatt täglich lange Arbeitszeiten zu erledigen. Eine flache Managementstruktur, in der jede Stimme von everyonersquos geschätzt wird. Praktische Erfahrung im aufregendsten Teil der Finanzindustrie Ein attraktives Leistungspaket, bei dem Ihr Beitrag sein wird Belohnt hübsch im Einklang mit unserer leistungsorientierten Vergütung Wenn Sie in einem schnelllebigen und proaktiven Arbeitsumfeld arbeiten wollen, so dass Sie gut sichtbar und belohnt auf Ihre Ergebnisse, dann Beitritt zu uns eine positive Veränderung in Ihrer Karriere sein wird Alle Informationen zur Verfügung gestellt Werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich für Rekrutierungszwecke verwendet Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: eclipseoptions Kandidaten mit weniger Erfahrung werden für eine Junior-Position berücksichtigt. Über Eclipse Trading Eclipse Options ist ein proprietäres Handelsunternehmen, das sich auf Derivatgeschäfte und Marktmärkte spezialisiert hat. Mit Hauptsitz in Hongkong. Aufgrund unserer Erfahrung in den Bereichen Handel, Technologie und Risikomanagement betreiben wir derzeit die asiatischen Märkte und haben Niederlassungen in Hongkong, Sydney und Shanghai. Technologie ist ein integraler Bestandteil unseres Geschäfts. Um unseren wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, suchen wir hochkarätige Einzelpersonen, um unserem Entwicklungsteam an unserem Hauptsitz in Hongkong beizutreten. Treten Sie mit uns bei Eclipse zusammen TradingTrading Systems: Aufbau eines Systems 13 Bisher haben wir die grundlegenden Komponenten von Handelssystemen, die Kriterien, die sie erfüllen müssen, und einige der vielen empirischen Entscheidungen diskutiert, die ein Systementwickler treffen muss. In diesem Abschnitt werden wir untersuchen, den Prozess des Aufbaus eines Handelssystems, die Überlegungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern. Der Six-Step-Systemaufbau 1. Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems zu beginnen, benötigen Sie mehrere Dinge: Data - Weil der Systemdesigner umfangreiche Backtests durchführen muss. Vergangenheit ist wichtig für den Aufbau eines Handelssystems. Solche Daten können in die Handelssystem-Entwicklungssoftware oder als separater Daten-Feed integriert werden. Live-Daten werden oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während ältere Daten kostenlos erhalten werden können. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es höchst unpraktisch. Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baus von Handelssystemen. Einige allgemeine Merkmale ermöglichen dem Händler, die folgenden Schritte auszuführen: Automatische Platzierung von Trades - Dies erfordert oft eine Genehmigung vom Broker s Ende, da eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage vorhanden sein muss. Trades müssen sofort und zu genauen Preisen ausgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten. Um Ihre Software Ort Trades für Sie, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere erfolgt automatisch. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion strikt optional ist. Code ein Handelssystem - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, die Ihnen erlaubt, Regeln leicht zu erstellen. MetaTrader verwendet beispielsweise MQL (MetaQuotes Language). Heres ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge weniger als 5.000 ist: Wenn FreeMargin lt 5000, dann beenden Häufig, nur das Lesen des Handbuchs und Experimentieren sollten Sie auf die Grundlagen der Sprache abrufen, die Ihre Software verwendet. Backtest Ihre Strategie - Systementwicklung ohne Backtesting ist wie Tennisspielen ohne Schläger. System-Entwicklungssoftware enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingangskonto Informationen und Backtest für jede Menge Zeit mit dem Klicken einer Maus zu definieren. Hier ein Beispiel aus MetaTrader: Nachdem der Backtest ausgeführt wurde, wird ein Bericht erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl der un / erfolgreichen Trades, aufeinander folgenden Tage nach unten, Anzahl der Trades, und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Sie versuchen, festzustellen, wie das Problem zu beheben oder zu verbessern. Schließlich erzeugt die Software üblicherweise ein Diagramm, das das Wachstum der Investition während des gesamten getesteten Zeitraums zeigt. 2. Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, wie die Parameter verwendet werden, um ein Ergebnis oder Verlust zu generieren. Sie implementieren diese Regeln und Parameter durch Programmierung. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. Dadurch können Sie Regeln erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes Durchschnitts-Crossover-System: Wenn SMA (20) CrossOver EMA (13) dann geben, wenn SMA (20) CrossUnder EMA (13) dann Regeln wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch Generieren Ein-und Ausgänge an den Punkten, wenn die Regeln anwendbar sind. Hier ist, was die Design-Schnittstelle sieht auf MetaTrader: Das System wird erstellt, indem Sie einfach die Regeln in das Fenster und speichern Sie sie. Referenzen für die verschiedenen verfügbaren Funktionen (zB Oszillatoren und dergleichen) finden Sie, indem Sie auf das Buchsymbol klicken. Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz entweder im Programm selbst oder auf ihrer Website zur Verfügung. Nachdem Sie die gewünschten Regeln erstellt und das System kodiert haben, speichern Sie die Datei einfach. Dann können Sie es verwenden, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm. 3. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen zu diesem Zeitpunkt getroffen werden: Welchen Markt möchte ich in 13 handeln Welche Zeitspanne sollte ich verwenden 13 Welche Preisreihe sollte ich 13 Welche Teilmenge von Aktien sollte ich zum Testen In Dass Handelssysteme in vielen Märkten konsequent einen Gewinn erzielen sollten. Indem Sie die Zeitperiode und die Preisreihe zu viel besonders anfertigen, können Sie die Resultate verfärben und uncharacteristic results.4 produzieren. Praxis - Backtesting und Papierhandel sind entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung eines Handelssystems: Führen Sie mehrere Backtests zu unterschiedlichen Zeiträumen durch und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse konsistent und zufriedenstellend sind. Papierhandel das System (verwenden imaginären Geld, sondern zeichnen die Geschäfte und Ergebnisse), und wieder auf der Suche nach konsistenten Rentabilität. Carefully auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades zu überprüfen. Dies kann auf fehlerhafte Programmierung oder das Nichtvorhersehen bestimmter Umstände zurückzuführen sein, die unerwünschte Auswirkungen haben. 5. Wiederholen - Wiederholung ist erforderlich. Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie konsequent einen Gewinn in den meisten Märkten und Bedingungen. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System in Betrieb geht. Hier sind einige Faktoren, die oft zu verzerrten Ergebnissen führen: Transaktionskosten - Stellen Sie sicher, dass Sie die reale Provision verwenden. Und einige zusätzliche, um ungenaue Fills (Differenz zwischen Bid - und Ask-Preisen) Rechnung zu tragen. Mit anderen Worten, vermeiden Schlupf (Um zu überprüfen, was dies ist und wie es auftritt, siehe vorherigen Abschnitt dieses Tutorials.) Watchfulness - Dont ignorieren, verlieren Trades ein Auge auf alle Trades. Optimization - Dont über-Optimierung des Systems. Mit anderen Worten, nicht maßgeschneiderte das System zu einem sehr spezifischen Marktumfeld versuchen, in einer möglichst breiten Umgebung wie möglich rentabel sein. Risiko - niemals ignorieren oder vergessen Sie das Risiko. Es ist sehr wichtig, Wege zu haben, um Verluste zu begrenzen (andernfalls als Stopp-Verluste bekannt) und Wege zur Sperrung von Gewinnen (Take Profits). 6. Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse. Achten Sie darauf, nicht-automatisierten Handel verwenden, bis Sie sicher sind, in der System-Performance und Konsistenz. Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Trading-System zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt, müssen Sie einige Leerverkäufe Verluste erleben, um Fehler zu erkennen: Back-Tests können nicht perfekt darstellen Live-Markt Bedingungen und Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gelaufen ist (siehe Schritt 5). Fazit Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Aufbaues eines Handelssystems. Im nächsten Abschnitt werden wir auf diesem Wissen aufbauen und einen tiefergehenden Einblick in die Fehlerbehebung und Modifikation nehmen. Trading Systems: Troubleshooting und Optimierung Ich programmiere seit einigen Jahrzehnten, aber auch Handelswährungen, Aktien und Futures, mit Hilfe intensiver technischer Analysealgorithmen. Ich habe vor einigen Jahren den Fehler gemacht, die Webseiten von HTML / CSS / JAVASCRIPT / PHP / MySQL zu nutzen und die Internetseiten von Grund auf neu zu installieren. BO-RING zu Tode und neue CMS knallen jeden Tag raus Auf dem Arbeitsmarkt. Werde nun alt (47), möchte ich die Zukunft durch Schließen der Schleife und lernen C speziell für Hochfrequenz-Handel zu sichern. Würden Sie bitte geben Sie mir Ratschläge, wo ich anfangen sollte, über spezifische Programmierungstechniken innerhalb CI sollte sich auf Danke sehr viel zu beantworten Ihre Fragen youll wollen auf Sockets, RSS-Feeds (doppelt überprüfen, dass ein), Systemsicherheit (IMHO entweder zu konzentrieren Sand-Boxen oder ein ROM-Betriebssystem für so etwas wie dies), Verschlüsselung und Authentifizierung und die Protokolle für den Austausch Ihrer Wahl. Wenn Sie dont mind Ich hatte einige Fragen meiner eigenen. Was macht Sie denken, dass es jedes Geld, was so überhaupt in HFT Dies ist ein Markt-Manipulation-Tool, nicht eine Anlagestrategie. Und um dieses Spiel zu spielen, müssten Sie Milliarden in der Bank haben, um damit zu beginnen. Die Leute scheinen den Eindruck zu haben, dass dies die technologische Entwicklung der kurzen Ausführung einer Aktie ist, aber es ist nicht. Dies ist eine Technik verwendet, um schnell reagieren auf Buyingselling Trends mit einem großen Volumen von Transaktionen, um den Markt in welcher Richtung würde das meiste Geld für den Betreiber. Auch weiß ich nicht, welches Land du bist, aber hier in den USA ist die Netzneutralität wieder auf dem Hackblock. Wenn das stirbt und Sie nicht eine Verbindung zu einer Börse sichern können, die irgendeinen Premiumpreis zu Ihrem Serviceprovider zahlt, dann könnte die Latenzzeit dieses funktionell unmöglich machen. Das kann nur mir paranoid sein, aber seine etwas, das Sie beachten sollten. Zuletzt bearbeitet am 26. Juni 2014 um 17.29 Uhr UTC Vielen Dank VERY MUCH Computergeek, wird Ihre Eingabe sehr geschätzt. Es scheint, dass Sie bereits sehr erfahren in diesem Markt sind. Ich genieße wirklich, den mittleren Mann spielend, Art der Anbindung zwischen Händlern Köpfen und IT-Programmierer Köpfe. Um einen Gott Job machen, muss ich gut sein technisch auf beiden Domains. Ich habe jetzt schon die Handelsseite und die Algorithmus-Welt ganz gut, ich weiss nicht s..t über C, also zwinge ich mich hinein :-) Das habe ich schon für die größten Konzerne in der Schweiz (nicht in HFT) , Also ja, das ist nicht mein Taschengeld, und ja, wir reden über große Handelsbeträge. Ein einfacher Grund ist, dass Sie nicht möchten, dass Ihr Broker der einzige, der Geld, also in der Tat benötigen Sie viel Geld, negociate Spreads und besitzen einen Sitzplatz an der Futures-Börse zum Beispiel. Zuletzt bearbeitet am 26. Juni 2014 um 16.45 Uhr UTC Computergeek01 Ich denke, OP bedeutet, als C-Programmierer arbeiten, nicht starten eine neue Firma philgib Definieren Sie die Zukunft sicher Jedenfalls können Sie mit Blick auf ein paar aktuelle HF-Job-Anzeigen zu sehen, was zu starten Sie interessieren sich für z. B. Ill wählen zwei zufällig Beispiel 1. Erforderliche Fähigkeiten: Bachelor oder Master in Informatik oder verwandter Bereich 10 Jahre Erfahrung in allen Aspekten der Enterprise-Ebene C Anwendungsentwicklung und Management-Know-how in Low-Level-Entwicklung und (VTune, Valgrind, PGO, etc.) und verschiedene physikalische Architekturen x86-basierte Systeme Beispiel 2. Anforderungen: C / C-Entwickler mit 3 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Echtzeit-Trading-Systemen mit geringer Latenz (Unix / Linux-Umgebung) Erfahrung mit der Implementierung von Algos und dem Verständnis von CLOB Trading und Exchange Protocols (FIX, ITCH / OUCH etc.) Von Netzwerken und Betriebssystemen Starke analytische und problemlösende Fähigkeiten Erfahrung mit FPGA und / oder VHDL Programmierung / Design ist ein Plus, aber nicht erforderlich